Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Man som ler vid dator

Swaption

En swaption passar dig som vill säkerställa att företagets resultat inte reduceras av en framtida förändring i marknadsräntan. Med en swaption reducerar du företagets ränterisk i ett lån eller en placering genom att få rätten att ändra rörlig ränta till fast eller tvärtom vid ett framtida datum.
  • Ger möjlighet att förändra företagets ränterisk i ett lån eller en placering
  • Ger rätten men inte skyldigheten att ändra rörlig ränta till fast eller tvärtom vid ett framtida datum.

Så här fungerar en swaption

En swaption är ett optionsavtal mellan företaget och banken om byte av ränteflöde vid ett framtida datum.
Köper du en swaption får du rättighet, men inte skyldighet, att i framtiden teckna en ränteswap som ändrar rörlig ränta till fast eller fast ränta till rörlig på optionens förfallodag.
Säljer du en swaption ger det dig en premie samt skyldigheten att teckna en ränteswap som ändrar rörlig ränta till fast eller fast ränta till rörlig på optionens förfallodag.

Fakta om swaption

  • Lägsta nominella belopp 10 miljoner SEK eller motsvarande värde i utländsk valuta 
  • Den part som köper en swaption betalar en premie 
  • Den part som säljer en swaption erhåller en premie
  • Parterna överenskommer vilken strike som gäller för optionen (normalt den fasta räntan i underliggande swap)

Pris

Priset för en swaption betalas i form av en premie som beräknas i procent på nominellt belopp. Priset är beroende av bland annat ränteläget, volatiliteten, längden på avtalet och den överenskomna räntenivån på underliggande swap.

Skaffa produkten

Kontakta ditt bankkontor som förmedlar kontakten till bankens specialister som hjälper dig med priser och att hitta den lösning som passar bäst.

Hitta ditt bankkontor

Stäng Skriv ut