Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Likviditet

Likviditetsrisk

Styrelsen i Sparbanken Skåne har definierat likviditetsrisk som risken för att banken inte kan fullgöra sina betalningsåtaganden på grund av brist på likvida medel eller att de kan fullgöras endast genom upplåning till avsevärt högre kostnad än normalt eller genom att tillgångar avyttras till kraftigt underpris. För att säkerställa att banken alltid ska kunna fullgöra sina betalningar har styrelsen fastställt ett antal riskmått, såsom koncentrationsrisk i inlåningen, miniminivå på likviditetstäckningsgraden samt god kvalitet på likviditetsreserven.

Ansvarsfördelning

Styrelsen ansvarar för att bankens finansiella risker (inklusive likviditetsrisker) identifieras, mäts, hanteras, kontrolleras och rapporteras inom banken.

Styrelsen fastställer årligen bankens Riskpolicy samt Finans- och kapitalpolicy. Vidare fastställer styrelsen bankens risktolerans och riskaptit avseende likviditetsrisker, samt bankens likviditets- och finansieringsstrategi.

VD ska följa och regelbundet rapportera bankens hantering av likviditetsrisker och likviditetsutvecklingen till styrelsen. För den löpande förvaltningen av likviditetsrisker ansvarar CFO.

Bankens riskkontrollfunktion ansvarar för löpande uppföljning och oberoende kontroll av bankens egna placeringar och uppföljning av likviditetsrisker.

Likviditetsstrategi

För att minimera risken för likviditetsstörningar ska bankens finansiering struktureras så att den är långsiktig, stabil och diversifierad. Det ska finnas en balans mellan långsiktiga tillgångar och skulder. Banken ska alltid ha en tillräcklig likviditet för att klara en period om 30 dagar i ett stressat scenario.

Banken ska ha en likviditetsreserv bestående av tillgångar som kan skapa likviditet på kort sikt till förutsägbara värden. Det ska vara tillgångar som är likvida på den privata marknaden och belåningsbara i centralbanken, alternativt utlåning till kreditinstitut samt innestående medel på skattekontot.

Finansieringsstrategi

För att säkerställa den framtida finansieringen har banken utformat en långsiktig strategi för möjlighet till anskaffning av kapital, närvaro på de finansiella marknaderna och att det finns tillräcklig diversifiering av finansieringskällorna.

Banken har god likviditet. Bankens huvudsakliga finansieringskälla utgörs av inlåningsmedel. För att diversifiera upplåningen ytterligare beslutade styrelsen under kvartal 3 om ett program för säkerställda obligationer i svenska kronor, med en ram om 30 miljarder kronor. Sedan tidigare har banken ett MTNprogram (Medium Term Notes) för längre finansiering samt ett certifikatsprogram för kort finansiering. Samtliga obligationer är noterade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm.

Beredskapsplan och stresstester

Banken har fastställt en beredskapsplan för hantering av likviditetsrisker. Syftet med beredskapsplanen är att förbereda banken på olika handlingsalternativ om likviditetsutvecklingen får en ogynnsam utveckling. I beredskapsplanen beskrivs händelser som kan utlösa beredskapsplanen samt åtgärder för att förstärka likviditeten. Banken har identifierat olika åtgärder beroende på vad den ogynnsamma utvecklingen beror på.

Banken genomför stresstester regelbundet. Resultatet av stresstesterna utvärderas mot bankens fastställda risktolerans och används för att anpassa bankens strategier och riktlinjer. Eftersom inlåningen är den största finansieringskällan för banken är stresscenariona byggda utifrån en stress av inlåning från allmänheten och test av bankens beroende av stora inlåningskunder. Stresscenariot ska visa hur bankens överlevnadshorisont påverkas i en stressad likviditetsmässigt utveckling. Styrelsen bedömer därefter vilka likviditetsskapande åtgärder banken behöver vidta, för att säkerställa en god likviditet, även i ett stressat scenario.

Uppföljning och rapportering

Bankens löpande likviditetsituation följs upp dagligen av Ekonomi & Finans. Bankledningen erhåller veckovis uppföljning av likviditeten och styrelsen erhåller månatligen en rapport över bankens likviditetssituation. Styrelsens Risk- kapital- och revisionsutskott erhåller en fördjupad rapport över bankens likviditetssituation månadsvis. Riskkontroll rapporterar minst kvartalsvis till styrelsen sin bedömning av likviditetsriskområdet i banken.

Likviditetsreserv och finansieringskällor

Information om bankens likviditetspositioner samt bankens finansieringskällor som redovisas kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrift om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2014:21).


Bankens likviditetsreserv, mkr *2017-09-30
Kassa och tillgodohavanden i bank1 500
Belåningsbara statsskuldförbindelser1 635
Säkerställda obligationer2 545
Summa5 680

Andra likviditetsskapande åtgärder, mkr2017-09-30
Checkkredit svenskt kreditinstitut (outnyttjad del)2 000
Omsättningsbara värdepapper184
Summa2 184

Sparbankens finansieringskällor, mkr2017-09-30
Inlåning från allmänheten (exkl kommuner)46 549
Svenska kommuner1 157
Kreditinstitut569
Emitterade värdepapper11 687
Efterställda skulder500
Summa60 462

Övrig information, mkr2017-09-30
Balansomslutning66 820
Utlåning till allmänheten55 638
Inlåning från allmänheten47 706
Kvot utlåning/inlåning, %117%
Likviditetstäckningsgrad, %303%

* Likviditetsreserven består av högkvalitativa likvida tillgångar enligt definitionen i FFFS 2010:7, 4 kap § 5.

Stäng Skriv ut